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python-Johansen协整测试错误:发生异常:LinalError矩阵不是正定的

发布时间:2022-02-28 18:46:00 608
# node.js

我试图执行约翰森协整,但我不断收到一个错误,说矩阵不是确定的。任何提示都会有帮助。

   `def cointegration_test(data, column_names, alpha=0.05): 
    out = coint_johansen(data,-1,5)
    d = {'0.90':0, '0.95':1, '0.99':2}
    traces = out.lr1
    cvts = out.cvt[:, d[str(1-alpha)]]
    # Summary
    print('Johansen Cointegration Test')
    print('---------------------------')
    print('Name   ::  Test Stat > C(95%)    =>   Signif  \n', '--'*20)
    for col, trace, cvt in zip(column_names, traces, cvts):
        print(adjust(col), ':: ', adjust(round(trace,2), 9), ">", adjust(cvt, 8), ' =>  ' , 
     trace  > cvt)

    cointegration_test(Variables, variable_names)`

我尝试将数据分成3个协整检验,但结果给出了一些nan值。第一列只是一个索引。一次超过5次会产生相同的错误。

'cointegration_test(Signals[:,0:5], column_names[0:5])
A::  nan       > 60.0627   =>   False
B::  43.68     > 40.1749   =>   True
C::  19.64     > 24.2761   =>   False
D::  1.61      > 12.3212   =>   False
E::  0.19      > 4.1296    =>   False'

我能从nan值中解释什么?还是说分开是不对的?我无法同时运行15列数据。

我的数据:Data

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