python-Johansen协整测试错误:发生异常:LinalError矩阵不是正定的
发布时间:2022-02-28 18:46:00 608
相关标签: # node.js
我试图执行约翰森协整,但我不断收到一个错误,说矩阵不是确定的。任何提示都会有帮助。
`def cointegration_test(data, column_names, alpha=0.05):
out = coint_johansen(data,-1,5)
d = {'0.90':0, '0.95':1, '0.99':2}
traces = out.lr1
cvts = out.cvt[:, d[str(1-alpha)]]
# Summary
print('Johansen Cointegration Test')
print('---------------------------')
print('Name :: Test Stat > C(95%) => Signif \n', '--'*20)
for col, trace, cvt in zip(column_names, traces, cvts):
print(adjust(col), ':: ', adjust(round(trace,2), 9), ">", adjust(cvt, 8), ' => ' ,
trace > cvt)
cointegration_test(Variables, variable_names)`
我尝试将数据分成3个协整检验,但结果给出了一些nan值。第一列只是一个索引。一次超过5次会产生相同的错误。
'cointegration_test(Signals[:,0:5], column_names[0:5])
A:: nan > 60.0627 => False
B:: 43.68 > 40.1749 => True
C:: 19.64 > 24.2761 => False
D:: 1.61 > 12.3212 => False
E:: 0.19 > 4.1296 => False'
我能从nan值中解释什么?还是说分开是不对的?我无法同时运行15列数据。
我的数据:
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